期权进阶思考

[hanh1985]

经过几个月的思考和比较，还是觉得在期权方向深造胜过现阶段能看到的各种副业或者创业。周围也有朋友做比特币和期货的自动交易，信誓旦旦要开自己的基金。和他们的讨论给了我很多启发。做小生意的角度来看（比如当代理，加盟，卖烧饼，跨境电商，闲鱼开店卖 IT 服务等），我觉得期权最大的优点在于低投入，高杠杆，风险可控，不依赖其他人。有种“唯一正确方向”的感觉。如果我把它作为生意和事业，持续几年一直学习和研究下去，应当会有一些成就。

早先的思考在这里： https://www.v2ex.com/t/1006582 。因为和我面对的其它选择比，期权具有如此多优点，那么剩下的困难就想办法克服就好了，于是就卷起袖子开干。花了些时间读完 Dan Passarelli 的 Trading Options Greeks ，开始形成从希腊字母思考问题的习惯。接下来要越来越多地去形成自己的方法套路，并且越做越精。

有这样一些设想：
1. 积攒一些概率交易的知识，使用合适的指标更好地去估算各种策略的投入回报和风险
2. 找到合适的 R 或者 python 库，构建回测框架，制定股票筛选条件和策略选择逻辑。先采用手动下单的方式进行 paper trading ，这样搞一年边搞边改，看看能做到什么样。极端情况，流动性问题都得警惕
3. 少量资金实盘，不断打磨完善。可能得不断读更多的相关书籍，向一些大佬前辈的公众号学习，参加线下的交易员沙龙。相信这个过程会漫长而有意义。
4. 一步步做到全自动化。

根据经验，事情发展基本不可能这么顺利。可能一路走着走着发现卖保健品更容易传达生命和健康价值，或者跟着亲戚做快递生意，又或者是生物科技类基本难搞，要往虚拟货币想想办法。但是总得期待着好的东西，并向之前行。

希望各位拍砖。

[purringpal]

商品期权、美股期权玩的挺多的，说两句，

A 正面部分：有自己的方法论、长期主义。

B 负面部分：低投入，高杠杆，风险可控意味着你是做买方，长期稳定程序化交易意味着你想赚概率优势的钱，然而它们是冲突的，买方概率劣势，大劣。

建议：1 选一个能多能空的市场就行，风险没有新闻那么高，期权是做对了都能亏钱，2 摒弃一切自认为的优势，比如智商、学习能力、学习方法等等。

[phrack]

零和市场，赚钱必然比正和市场赚钱难，你赚的都是别人亏的钱。

普通人投资最好的选择就是买个指数完事了。

[phrack]

不好意思算错了，负和市场，交易所和 broker 要收手续费的，他们才是保证赚钱的桌子上的玩家。

[think9999]

不要试图自动化。

[beingtowarddeath]

我觉得换个方式进行零和游戏赌博而已，再过 5 年回头看那时间和机会成本无限。

[AlexPao]

@purringpal 我觉得说的非常有道理, 并不是所谓的 "学习" + 回测 就能 "很灵"

[iffi]

还没交学费就说学会了？

[hanh1985]

@iffi 已经交过了。所以现在不想随便交了😄

[hanh1985]

@beingtowarddeath 盲目做任何事情其实都是赌博。但如果通过对过程仔细的盘算，实现现金流的正反馈循环，这就是生意了。我把搞期权与做创业公司或者卖货做对比，感觉它还是有很大优势的。

[hanh1985]

@think9999 自动化 = 自动亏，是吧😄

[hanh1985]

@purringpal 说到点子上了。向你学习。

[johnbens24]

期权的全自动化的确非常困难，数据获取就比较费劲一些。
其实不一定要完全的自动化，我现在是用软件跑策略，半自动的下单。
期权没有在我的自动化部分中，而是做卖方赚点现金流。